Собрать учебного торгового клиента

Соберём поток котировок и разовую торговую команду в одном файле. Клиент ждёт, когда last станет меньше или равен порогу, и затем либо печатает учебный сигнал, либо отправляет одну лимитную заявку на демо-счёт.

Почему цен две

Это разные величины, и объединять их в одну нельзя. Порог решает, когда сработать, а лимитная цена — по какой цене вы готовы купить. Если взять одно число на оба случая, заявка либо исполнится сразу же после срабатывания, либо пример не сработает вовсе.

Сначала запустите dry-run

Чтобы сигнал сработал на первой обычной котировке, временно укажите порог выше текущей цены:

Без переменной FINAM_ENABLE_ORDERS=YES код только напечатает намерение и ничего не отправит.

Разрешить заявку на демо-счёте

Только после успешного dry-run задайте остальные значения:

Повторно проверьте счёт на портале и запустите выбранный клиент. После появления заявки отмените её примером из предыдущего урока или через торговый интерфейс.

Чего намеренно нет в учебном файле

• постоянного хранилища состояния;

• автоматического переподключения;

• проверки позиции, свободных средств и расписания торгов;

• ограничения дневного убытка и размера позиции;

• восстановления пропущенных событий;

• мониторинга и оповещений;

• автоматического повтора торговой команды.

Это не недостатки, которые можно игнорировать в production. Следующий раздел показывает, как закрывать их системно.

Что должно получиться